宁波银行:宁波银行股份有限公司2024年第三支柱报告

宁波银行股份有限公司
2024 年第三支柱报告

目录

1. 引言 ......2
1.1. 公司简介 ......2
1.2. 披露声明 ......2
2. 资本充足率......3
2.1. 监管并表关键审慎监管指标......3
2.2. 风险管理和风险加权资产概况 ......4
2.3. 资本构成 ......10
3. 信用风险......13
3.1. 信用风险管理 ......13
3.2. 信用风险暴露 ......14
3.3. 资产证券化 ......15
3.4. 交易对手信用风险管理......19
3.5. 交易对手信用风险暴露......19
4. 市场风险......20
4.1. 市场风险管理 ......20
4.2. 市场风险资本要求......21
5. 操作风险......22
5.1. 操作风险管理 ......22
5.2. 操作风险资本要求......24
6. 流动性风险......24
6.1. 流动性风险管理 ......24
6.2. 流动性风险分析 ......25
7. 银行账簿利率风险......27
7.1. 银行账簿利率风险管理目标及政策......27
7.2. 银行账簿利率风险定量信息......28
8. 杠杆率......29
表格 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异......29
表格 LR2：杠杆率 ......29
9. 薪酬 ......31
9.1. 薪酬治理架构 ......31
9.2. 董事会薪酬委员会......31
9.3. 薪酬管理政策 ......31
10. 附件......33
附件 1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ......33
附件 2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异......33
附件 3 全球系统重要性银行评估指标......35
1. 引言
1.1. 公司简介
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 1997 年 4 月 10 日，是一家具
有独立法人资格的股份制商业银行。2006 年 5 月，公司引进境外战略投资者－－新加坡
华侨银行。2007 年 7 月 19 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002142），
成为国内首批上市的城市商业银行之一。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有营业机
构 486 家，其中总行 1 家；专营机构 1 家，为资金营运中心；分行 16 家，分别为上海、
杭州、南京、深圳、苏州、温州、北京、无锡、金华、绍兴、台州、嘉兴、丽水、湖州、衢州、舟山分行；子公司 4 家，分别为永赢基金管理有限公司、永赢金融租赁有限公司、宁银理财有限责任公司和浙江宁银消费金融股份有限公司；支行 464 家。
近年来，公司积极推进管理创新和金融技术创新，不断强化公司银行、零售公司、财富管理、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务等各项业务在细分市场中的比较优势，实现利润来源多元化。公司为中国银行业资产质量好、盈利能力强、资本充足率高、不良贷款率低的银行之一。在英国《银行家》杂志发布的“2024全球银行 1000 强”榜单中，按一级资本排名，公司位列第 80 位。
1.2. 披露声明
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令
2023 年第 4 号）要求，本公司编制并披露 2024 年度三支柱报告。
本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行编制。因此，本报告部分披露内容并不能与公司上市公司财务报告直接进行比较。
本公司建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。
2. 资本充足率
2.1. 监管并表关键审慎监管指标
2024 年 12 月 31 日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充
足率为 9.84%，一级资本充足率为 11.03%，资本充足率为 15.32%，杠杆率为 5.73%，均满足监管要求。
根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元
a b c d
2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日 3 月 31 日
可用资本（数额）
1 核心一级资本净额 205,598 194,899 191,908 183,518
2 一级资本净额 230,443 219,743 216,748 208,357
3 资本净额 319,988 309,097 305,283 282,621
风险加权资产（数额）
4 风险加权资产合计 2,089,099 2,066,488 1,997,330 1,982,244
4a 风险加权资产合计（应 2,089,099 2,066,488 1,997,330 1,982,244
用资本底线前）
资本充足率
5 核心一级资本充足率 9.84% 9.43% 9.61% 9.26%
（%）
5a 核心一级资本充足率 9.84% 9.43% 9.61% 9.26%
（%）(应用资本底线前)
6 一级资本充足率（%） 11.03% 10.63% 10.85% 10.51%
6a 一级资本充足率（%）（应 11.03% 10.63% 10.85% 10.51%
用资本底线前）
7 资本充足率（%） 15.32% 14.96% 15.28% 14.26%
7a 资本充足率（%）（应用 15.32% 14.96% 15.28% 14.26%
资本底线前）
其他各级资本要求
8 储备资本要求（%） 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
9 逆周期资本要求（%） 0% 0% 0% 0%
10 全球系统重要性银行或 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
国内系统重要性银行附

加资本要求（%）
11 其他各级资本要求（%） 2.75% 2.75% 2.75% 2.75%
（8+9+10）
满足最低资本要求后的
12 可用核心一级资本净额 4.84% 4.43% 4.61% 4.26%
占风险加权资产的比例
（%）
杠杆率
13 调整后表内外资产余额 4,021,899 3,993,027 3,911,359 3,762,294
14 杠杆率（%） 5.73% 5.50% 5.54% 5.54%
14a 杠杆率 a（%） 5.73% 5.50% 5.54% 5.54%
14b 杠杆率 b（%） 5.72% 5.51% 5.57% 5.56%
14c 杠杆率 c（%） 5.72% 5.51% 5.57% 5.56%
流动性覆盖率
15 合格优质流动性资产 491,691 629,476 594,644 548,670
16 现金净流出量 258,787 305,037 243,615 228,574
17 流动性覆盖率（%） 190.00% 206.36% 244.09% 240.04%
净稳定资金比例
18 可用稳定资金合计 1,728,429 1,730,160 1,700,965 1，683，
910
19 所需稳定资金合计 1,463,794 1,438,856 1,413,546 1,403,424
20 净稳定资金比例（%） 118.08% 120.25% 120.33% 119.99%
2.2. 风险管理和风险加权资产概况
风险管理策略
公司提倡风险就是成本，安全就是效益，“经营银行就是经营风险”的理念。坚持审慎风险管理原则，实行风险管理前置和全面、全员、全程控制；建立全方位、立体式风险管理体系，为各项业务的持续健康发展保驾护航。
公司建立了由董事会负最终责任、监事会有效监督、高级管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关业务部门密切配合，覆盖所有分支机构、所有业务及流程的全面风险管理组织架构。其中董事会下设七个专业委员会，董事会风险管理委员会与其他专门委员会之间建立良好沟通机制，确保全面风险管理信息充分共享并能够支持风险管理的相关决策。监事会下设监督委员会，遵照监事会专门委员会议事规则，对公司董事会和董事、高级管理层和高级管理人员及其经营状况进行监督和检查，持续强化对公司全面风险管理情况的监督。高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，
高级管理层下设风险管理委员会等九个委员会，深入掌握特定领域的风险情况。总行层面，业务条线承担风险管理第一道防线职责，对本条线风险管理负直接责任。风险管理条线承担风险管理第二道防线职责，设立风险管理部、